Tài chính / Đầu tư
Máy tính lợi nhuận quyền chọn
Kết hợp các vị thế quyền chọn có thể chỉnh sửa và cổ phiếu cơ sở để lập biểu đồ lợi nhuận khi đáo hạn, điểm hòa vốn và mức lãi hoặc lỗ tối đa.
Máy tính lợi nhuận quyền chọn: Công cụ cộng giá trị nội tại khi đáo hạn của từng quyền chọn, trừ đi phí quyền chọn; với các vị thế bán, dấu của kết quả được đảo ngược. Số hợp đồng được nhân với hệ số nhân có thể chỉnh sửa, ban đầu là 100. Cổ phiếu cơ sở đóng góp phần thay đổi giá so với chi phí bạn đã nhập. Các điểm hòa vốn và cực trị được tính trên phạm vi giá cơ sở không âm, bao gồm cả các phần kéo dài không giới hạn. Đây chỉ là phép tính tại ngày đáo hạn, không phải lời khuyên đầu tư hay phép định giá Black-Scholes. Chạy 100% cục bộ trong trình duyệt của bạn, không có tệp nào được tải lên máy chủ.
- Danh mục
- Công cụ kinh doanh và hành chính
- Lượt chạy
- Trong trình duyệt của bạn
- Chi phí
- Miễn phí · không cần đăng ký
- Trạng thái khả dụng
- Sẵn sàng sử dụng
Chạy hoàn toàn trong trình duyệt của bạn
Đây là các công cụ tính toán, không phải lời khuyên đầu tư. Bạn phải tự nhập mọi số liệu; công cụ không lấy dữ liệu thị trường.
Các cài đặt sẵn tải những ví dụ tính toán có thể chỉnh sửa. Tất cả các chân quyền chọn dùng chung một thời điểm đáo hạn và tài sản cơ sở. Phí quyền chọn tính trên mỗi đơn vị tài sản cơ sở; tổng phí quyền chọn = phí quyền chọn × số hợp đồng × hệ số nhân. Số cổ phiếu cơ sở được nhập riêng và không tự động thay đổi khi số hợp đồng hoặc hệ số nhân thay đổi.
Chỉ tính khoản lãi/lỗ tại thời điểm đáo hạn. Không tính theo Black-Scholes, giá trị thời gian, thực hiện sớm, phân bổ, cổ tức, phí hoặc ký quỹ. Khoản lỗ tối đa được đo trên các mức giá tài sản cơ sở từ 0 trở lên; các phần đuôi không giới hạn có thể vượt ra ngoài biểu đồ.
Lợi nhuận quyền chọn mua long = (max(giá − giá thực hiện, 0) − phí quyền chọn) × số hợp đồng × hệ số nhân. Quyền chọn bán sử dụng max(giá thực hiện − giá, 0). Các chân short đảo dấu. Cộng số cổ phiếu cơ sở × (giá − giá vốn).
| Giá tài sản cơ sở tại thời điểm đáo hạn | Lãi hoặc lỗ |
|---|---|
| 0,00 US$ | -500,00 US$ |
| 7,88 US$ | -500,00 US$ |
| 15,75 US$ | -500,00 US$ |
| 23,63 US$ | -500,00 US$ |
| 31,50 US$ | -500,00 US$ |
| 39,38 US$ | -500,00 US$ |
| 47,25 US$ | -500,00 US$ |
| 55,13 US$ | -500,00 US$ |
| 63,00 US$ | -500,00 US$ |
| 70,88 US$ | -500,00 US$ |
| 78,75 US$ | -500,00 US$ |
| 86,63 US$ | -500,00 US$ |
| 94,50 US$ | -500,00 US$ |
| 102,38 US$ | -262,50 US$ |
| 110,25 US$ | 525,00 US$ |
| 118,13 US$ | 1.312,50 US$ |
| 126,00 US$ | 2.100,00 US$ |
| 133,88 US$ | 2.887,50 US$ |
| 141,75 US$ | 3.675,00 US$ |
| 149,63 US$ | 4.462,50 US$ |
| 157,50 US$ | 5.250,00 US$ |
Tiền tệ chỉ thay đổi định dạng. Công cụ không chuyển đổi số tiền.
Khoản lãi lỗ khi đáo hạn
Options Industry Council, giải thích các chiến lược: https://www.optionseducation.org/strategies/all-strategies-en
Quyền chọn mua dài = max(giá tài sản cơ sở − giá thực hiện, 0) − phí quyền chọn. Quyền chọn bán dài = max(giá thực hiện − giá tài sản cơ sở, 0) − phí quyền chọn. Đổi dấu đối với vị thế ngắn, sau đó nhân với số hợp đồng và hệ số nhân hợp đồng. Phần triển khai chỉ sử dụng các công thức này, không sao chép bộ dữ liệu hoặc tài sản nào.
Điểm hòa vốn và giới hạn
Khoản lãi lỗ kết hợp là tuyến tính giữa các giá thực hiện của quyền chọn. Các nghiệm được nội suy trong từng đoạn và một khoảng lãi lỗ bằng 0 sẽ được nêu nếu có. Giá trị tại 0, tại mỗi giá thực hiện và trên phần đuôi phải vô hạn xác định mức lãi và lỗ tối đa. Quyền chọn mua dài có giá thực hiện 100 và phí quyền chọn 5 sẽ hòa vốn ở 105. Giải thích bằng ví dụ chính thức: https://www.optionseducation.org/strategies/all-strategies/long-call
Cách sử dụng
- Tải một cấu hình cài đặt sẵn hoặc thêm các vị thế quyền chọn mua và quyền chọn bán, ở chiều mua hoặc bán.
- Nhập giá thực hiện, phí quyền chọn, số hợp đồng nguyên, hệ số nhân hợp đồng và số cổ phiếu cơ sở đang nắm giữ, nếu có.
- Xem các điểm hòa vốn khi đáo hạn cùng mức lãi hoặc lỗ tối đa, sau đó kiểm tra biểu đồ hoặc tải xuống bảng lợi nhuận.
Quyền riêng tư và giới hạn
Tất cả số liệu đều do bạn nhập và được giữ trong trình duyệt. Không có dữ liệu thị trường, mã chứng khoán hoặc giá nào được tải về. Đây là công cụ tính toán, không phải lời khuyên đầu tư.
Công cụ liên quan
Câu hỏi thường gặp
Các cấu hình cài đặt sẵn bao gồm những gì?
Quyền chọn mua và quyền chọn bán ở chiều mua hoặc bán, quyền chọn mua có bảo đảm, quyền chọn bán bảo vệ, bốn spread dọc, straddle mua, strangle mua và iron condor thu phí. Mỗi cấu hình tải các số liệu ví dụ có thể chỉnh sửa cho một ngày đáo hạn và tài sản cơ sở phổ biến.
Biểu đồ có định giá quyền chọn trước ngày đáo hạn không?
Không. Biểu đồ hiển thị lợi nhuận nội tại trừ phí quyền chọn tại ngày đáo hạn. Giá trị thời gian, biến động, thực hiện sớm, phân bổ, cổ tức, phí và ký quỹ không được tính đến.
“Không giới hạn” có nghĩa là gì?
Một số chiến lược có mức lãi hoặc lỗ không bị giới hạn khi giá tài sản cơ sở tăng. Mức tối đa được tính vượt ra ngoài phạm vi hữu hạn của biểu đồ. Mức lỗ của quyền chọn bán bị giới hạn vì giá tài sản cơ sở được giới hạn ở mức từ 0 trở lên.
Công cụ miễn phí · trong trình duyệt của bạn lượt chạy · không cần tài khoản