Finance / Investissement
Calculateur de gains sur options
Combinez des positions sur options et des actions sous-jacentes pour visualiser les gains à l’échéance, les seuils de rentabilité et les gains ou pertes maximaux.
Calculateur de gains sur options: À l’échéance, ajoute la valeur intrinsèque de chaque option, diminuée de sa prime, en inversant le signe pour les positions vendeuses. Le nombre de contrats est multiplié par un multiplicateur modifiable, initialement fixé à 100. Les actions sous-jacentes contribuent à hauteur de la variation de leur cours par rapport à leur coût saisi. Les seuils de rentabilité et les extrema sont évalués pour des cours du sous-jacent non négatifs, y compris sur les branches non bornées. Il s’agit uniquement d’un calcul à l’échéance, et non de conseils en investissement ni d’une valorisation selon Black-Scholes. Fonctionne 100 % localement dans votre navigateur, sans aucun téléversement de fichier vers le serveur.
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Il s’agit d’outils de calcul, et non de conseils en investissement. Saisissez vous-même tous les chiffres ; aucune donnée de marché n’est récupérée.
Les modèles chargent des exemples de calcul modifiables. Toutes les jambes d’options ont la même expiration et le même sous-jacent. La prime est indiquée par unité du sous-jacent ; prime totale = prime × contrats × multiplicateur. Les actions du sous-jacent sont saisies séparément et ne sont pas ajustées automatiquement lorsque le nombre de contrats ou le multiplicateur change.
Gain ou perte à l’expiration uniquement. Aucun calcul de prix Black-Scholes, de valeur temps, d’exercice anticipé, d’assignation, de dividendes, de frais ou de marge. La perte maximale est mesurée pour des cours du sous-jacent à partir de zéro ; les extrémités illimitées peuvent dépasser le graphique.
Profit du call acheté = (max(cours − strike, 0) − prime) × contrats × multiplicateur. Pour un put, utilisez max(strike − cours, 0). Pour les jambes vendues, inversez le signe. Ajoutez actions du sous-jacent × (cours − prix de revient).
| Cours du sous-jacent à l’expiration | Profit ou perte |
|---|---|
| 0,00 $US | -500,00 $US |
| 7,88 $US | -500,00 $US |
| 15,75 $US | -500,00 $US |
| 23,63 $US | -500,00 $US |
| 31,50 $US | -500,00 $US |
| 39,38 $US | -500,00 $US |
| 47,25 $US | -500,00 $US |
| 55,13 $US | -500,00 $US |
| 63,00 $US | -500,00 $US |
| 70,88 $US | -500,00 $US |
| 78,75 $US | -500,00 $US |
| 86,63 $US | -500,00 $US |
| 94,50 $US | -500,00 $US |
| 102,38 $US | -262,50 $US |
| 110,25 $US | 525,00 $US |
| 118,13 $US | 1 312,50 $US |
| 126,00 $US | 2 100,00 $US |
| 133,88 $US | 2 887,50 $US |
| 141,75 $US | 3 675,00 $US |
| 149,63 $US | 4 462,50 $US |
| 157,50 $US | 5 250,00 $US |
La devise modifie uniquement le format d’affichage. Elle ne convertit pas les montants.
Gain à l'échéance
Options Industry Council, explications des stratégies : https://www.optionseducation.org/strategies/all-strategies-en
Call acheté = max(prix du sous-jacent − prix d'exercice, 0) − prime. Put acheté = max(prix d'exercice − prix du sous-jacent, 0) − prime. Inversez le signe pour les positions vendeuses, puis multipliez par le nombre de contrats et le multiplicateur du contrat. L'implémentation utilise uniquement ces formules et aucun jeu de données ni actif copié.
Seuils de rentabilité et limites
Le gain combiné est linéaire entre les prix d'exercice des options. Les racines sont interpolées dans chaque segment, et une plage de gain nul est indiquée lorsqu'elle existe. La valeur à zéro, à chaque prix d'exercice et sur la partie illimitée à droite détermine le gain et la perte maximum. Un call acheté avec un prix d'exercice de 100 et une prime de 5 atteint son seuil de rentabilité à 105. Explication officielle avec exemple : https://www.optionseducation.org/strategies/all-strategies/long-call
Comment l'utiliser
- Chargez une configuration prédéfinie ou ajoutez des positions acheteuses et vendeuses sur call ou put.
- Saisissez les prix d’exercice, les primes, le nombre entier de contrats, le multiplicateur du contrat et les éventuelles actions sous-jacentes détenues.
- Consultez les seuils de rentabilité et les gains ou pertes maximaux à l’échéance, puis examinez le graphique ou téléchargez le tableau des gains et pertes.
Confidentialité et limitations
Tous les chiffres sont saisis par vos soins et restent dans votre navigateur. Aucune donnée de marché, aucun ticker ni aucun cours n’est récupéré. Ces outils effectuent des calculs arithmétiques et ne constituent pas des conseils en investissement.
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Questions fréquentes
Que couvrent les configurations prédéfinies ?
Calls et puts acheteurs ou vendeurs, call couvert, put de protection, quatre spreads verticaux, straddle acheteur, strangle acheteur et condor de fer de crédit. Chaque configuration charge des chiffres d’exemple modifiables pour une échéance et un sous-jacent courants.
Le graphique valorise-t-il une option avant l’échéance ?
Non. Il affiche le gain intrinsèque diminué de la prime à l’échéance. La valeur temps, la volatilité, l’exercice anticipé, l’assignation, les dividendes, les frais et la marge ne sont pas pris en compte.
Que signifie « illimité » ?
Certaines stratégies présentent un gain ou une perte non borné lorsque le cours du sous-jacent augmente. Le maximum est calculé au-delà de la plage finie du graphique. La perte d’un put est bornée, car le cours du sous-jacent est limité à zéro ou plus.
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