Finanza / Investimenti
Calcolatore del profitto sulle opzioni
Combina gambe di opzioni modificabili e azioni sottostanti per visualizzare il profitto a scadenza, i punti di pareggio e il profitto o la perdita massimi.
Calcolatore del profitto sulle opzioni: Somma il valore intrinseco di ogni opzione a scadenza, sottraendo il premio e invertendo il segno per le gambe short. Il numero di contratti viene moltiplicato per un moltiplicatore modificabile, inizialmente impostato su 100. Le azioni sottostanti contribuiscono con la variazione di prezzo rispetto al costo inserito. I punti di pareggio e gli estremi vengono calcolati per prezzi del sottostante non negativi, comprese le code illimitate. Si tratta esclusivamente di calcoli a scadenza, non di consulenza finanziaria né di valutazioni Black-Scholes. Funziona al 100% localmente nel browser, senza caricare file sul server.
- Esecuzioni
- Nel browser
- Costo
- Gratuito · senza registrazione
- Disponibilità
- Pronto all'uso
Funziona interamente nel browser
Questi sono strumenti aritmetici, non consulenza finanziaria. Inserisci personalmente ogni dato; non vengono recuperati dati di mercato.
I preset caricano esempi aritmetici modificabili. Tutte le gambe delle opzioni condividono la stessa scadenza e lo stesso sottostante. Il premio è per unità del sottostante; premio totale = premio × contratti × moltiplicatore. Le azioni del sottostante vengono inserite separatamente e non si ridimensionano automaticamente quando cambiano i contratti o il moltiplicatore.
Solo payoff alla scadenza. Non include il pricing Black-Scholes, il valore temporale, l'esercizio anticipato, l'assegnazione, i dividendi, le commissioni o il calcolo del margine. La perdita massima è misurata sui prezzi del sottostante da zero in su; le code illimitate possono estendersi oltre il diagramma.
Profitto della long call = (max(prezzo − strike, 0) − premio) × contratti × moltiplicatore. Per una put si usa max(strike − prezzo, 0). Le gambe short invertono il segno. Aggiungi azioni del sottostante × (prezzo − costo).
| Prezzo del sottostante alla scadenza | Profitto o perdita |
|---|---|
| 0,00 USD | -500,00 USD |
| 7,88 USD | -500,00 USD |
| 15,75 USD | -500,00 USD |
| 23,63 USD | -500,00 USD |
| 31,50 USD | -500,00 USD |
| 39,38 USD | -500,00 USD |
| 47,25 USD | -500,00 USD |
| 55,13 USD | -500,00 USD |
| 63,00 USD | -500,00 USD |
| 70,88 USD | -500,00 USD |
| 78,75 USD | -500,00 USD |
| 86,63 USD | -500,00 USD |
| 94,50 USD | -500,00 USD |
| 102,38 USD | -262,50 USD |
| 110,25 USD | 525,00 USD |
| 118,13 USD | 1312,50 USD |
| 126,00 USD | 2100,00 USD |
| 133,88 USD | 2887,50 USD |
| 141,75 USD | 3675,00 USD |
| 149,63 USD | 4462,50 USD |
| 157,50 USD | 5250,00 USD |
La valuta modifica solo la formattazione. Non converte gli importi.
Rendimento alla scadenza
Options Industry Council, spiegazioni delle strategie: https://www.optionseducation.org/strategies/all-strategies-en
Call long = max(prezzo del sottostante − strike, 0) − premio. Put long = max(strike − prezzo del sottostante, 0) − premio. Inverti il segno per le componenti short, poi moltiplica per i contratti e il moltiplicatore del contratto. L'implementazione utilizza solo queste formule e nessun dataset o asset copiato.
Punti di pareggio e limiti
Il rendimento combinato è lineare tra gli strike delle opzioni. Le radici vengono interpolate all'interno di ogni segmento e, quando presente, viene indicato un intervallo a rendimento nullo. Il valore a zero, a ogni strike e sulla coda destra illimitata determina il profitto e la perdita massimi. Una call long con strike 100 e premio 5 raggiunge il pareggio a 105. Spiegazione ufficiale con esempio: https://www.optionseducation.org/strategies/all-strategies/long-call
Come usarlo
- Carica un modello preimpostato oppure aggiungi gambe long e short di call o put.
- Inserisci strike, premi, contratti interi, il moltiplicatore del contratto e le eventuali azioni sottostanti possedute.
- Leggi i punti di pareggio e il profitto o la perdita massimi a scadenza, poi esamina il diagramma o scarica la tabella del payoff.
Privacy e limitazioni
Tutti i valori vengono inseriti da te e restano nel browser. Non vengono recuperati dati di mercato, ticker o prezzi. Questi sono strumenti di calcolo, non consulenza finanziaria.
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Domande frequenti
Cosa includono i modelli preimpostati?
Call e put long e short, call coperta, put protettiva, quattro spread verticali, straddle long, strangle long e condor iron a credito. Ogni modello carica valori di esempio modificabili per una scadenza e un sottostante comuni.
Il diagramma valuta un'opzione prima della scadenza?
No. Mostra il payoff intrinseco meno il premio a scadenza. Sono esclusi il valore temporale, la volatilità, l'esercizio anticipato, l'assegnazione, i dividendi, le commissioni e il margine.
Cosa significa illimitato?
Per alcune strategie, il profitto o la perdita non hanno un limite quando il prezzo del sottostante aumenta. Il massimo viene calcolato oltre l'intervallo finito del diagramma. La perdita di una put è limitata perché il prezzo del sottostante è vincolato a essere pari o superiore a zero.
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