Finanças / Investimentos
Calculadora de lucro com opções
Combine pernas de opções editáveis e ações do ativo subjacente para visualizar lucro no vencimento, pontos de equilíbrio e lucro ou perda máximos.
Calculadora de lucro com opções: Adiciona o valor intrínseco de cada opção no vencimento, descontando o prêmio, e inverte o sinal para as pernas vendidas. A quantidade de contratos é multiplicada por um multiplicador editável, inicialmente 100. As ações do ativo subjacente contribuem com a variação de preço em relação ao custo informado. Os pontos de equilíbrio e os extremos são calculados para preços do ativo subjacente não negativos, incluindo caudas ilimitadas. Isto é apenas um cálculo aritmético no vencimento, não uma recomendação de investimento nem uma precificação pelo modelo Black-Scholes. Roda 100% localmente no seu navegador, sem enviar nenhum arquivo para o servidor.
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Estas são ferramentas aritméticas, não recomendações de investimento. Informe todos os valores você mesmo; nenhum dado de mercado é obtido.
As predefinições carregam exemplos aritméticos editáveis. Todas as pernas de opções compartilham o mesmo vencimento e ativo subjacente. O prêmio é por unidade do ativo subjacente; prêmio total = prêmio × contratos × multiplicador. As ações do ativo subjacente são informadas separadamente e não são ajustadas automaticamente quando os contratos ou o multiplicador mudam.
Apenas o resultado no vencimento. Não há cálculo de preço Black-Scholes, valor no tempo, exercício antecipado, atribuição, dividendos, taxas ou margem. A perda máxima é medida sobre preços do ativo subjacente a partir de zero; caudas ilimitadas podem se estender além do diagrama.
Lucro da call comprada = (max(preço − strike, 0) − prêmio) × contratos × multiplicador. Uma put usa max(strike − preço, 0). Pernas vendidas invertem o sinal. Adicione ações do ativo subjacente × (preço − custo).
| Preço do ativo subjacente no vencimento | Lucro ou prejuízo |
|---|---|
| US$ 0,00 | -US$ 500,00 |
| US$ 7,88 | -US$ 500,00 |
| US$ 15,75 | -US$ 500,00 |
| US$ 23,63 | -US$ 500,00 |
| US$ 31,50 | -US$ 500,00 |
| US$ 39,38 | -US$ 500,00 |
| US$ 47,25 | -US$ 500,00 |
| US$ 55,13 | -US$ 500,00 |
| US$ 63,00 | -US$ 500,00 |
| US$ 70,88 | -US$ 500,00 |
| US$ 78,75 | -US$ 500,00 |
| US$ 86,63 | -US$ 500,00 |
| US$ 94,50 | -US$ 500,00 |
| US$ 102,38 | -US$ 262,50 |
| US$ 110,25 | US$ 525,00 |
| US$ 118,13 | US$ 1.312,50 |
| US$ 126,00 | US$ 2.100,00 |
| US$ 133,88 | US$ 2.887,50 |
| US$ 141,75 | US$ 3.675,00 |
| US$ 149,63 | US$ 4.462,50 |
| US$ 157,50 | US$ 5.250,00 |
A moeda altera apenas a formatação. Ela não converte os valores.
Retorno no vencimento
Options Industry Council, explicações de estratégias: https://www.optionseducation.org/strategies/all-strategies-en
Call comprado = max(preço do ativo − strike, 0) − prêmio. Put comprado = max(strike − preço do ativo, 0) − prêmio. Inverta o sinal para posições vendidas e depois multiplique pelos contratos e pelo multiplicador do contrato. A implementação usa apenas essas fórmulas e nenhum conjunto de dados ou ativo copiado.
Pontos de equilíbrio e limites
O retorno combinado é linear entre os strikes das opções. As raízes são interpoladas dentro de cada segmento, e um intervalo de retorno zero é informado quando existe. O valor em zero, em cada strike e na cauda direita ilimitada determina o lucro e a perda máximos. Uma call comprada com strike 100 e prêmio 5 atinge o ponto de equilíbrio em 105. Explicação oficial com exemplo: https://www.optionseducation.org/strategies/all-strategies/long-call
Como usar
- Carregue um modelo ou adicione pernas compradas e vendidas de call ou put.
- Informe os preços de exercício, os prêmios, a quantidade de contratos inteiros, o multiplicador do contrato e as ações do ativo subjacente que você possui.
- Consulte os pontos de equilíbrio e o lucro ou a perda máximos no vencimento. Depois, examine o diagrama ou baixe a tabela de payoff.
Privacidade e limitações
Todos os valores são informados por você e permanecem no seu navegador. Nenhum dado de mercado, ticker ou preço é consultado. Estas são ferramentas de cálculo aritmético, não recomendações de investimento.
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Perguntas frequentes
O que os modelos incluem?
Calls e puts compradas e vendidas, call coberta, put protetora, quatro spreads verticais, straddle comprado, strangle comprado e um iron condor de crédito. Cada modelo carrega valores de exemplo editáveis para um vencimento e um ativo subjacente comuns.
O gráfico precifica uma opção antes do vencimento?
Não. Ele mostra o payoff intrínseco menos o prêmio no vencimento. Valor no tempo, volatilidade, exercício antecipado, atribuição, dividendos, taxas e margem são excluídos.
O que significa ilimitado?
Algumas estratégias têm lucro ou perda sem limite à medida que o preço do ativo subjacente sobe. O máximo é calculado além do intervalo finito do gráfico. A perda de uma put é limitada porque o preço do ativo subjacente é restrito a zero ou mais.
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