Finanzen / Geldanlage
Optionsgewinnrechner
Kombiniere bearbeitbare Optionspositionen und Aktien des Basiswerts, um Gewinn, Break-even-Preise sowie maximalen Gewinn oder Verlust zum Verfall zu berechnen.
Optionsgewinnrechner: Addiert für jede Option den inneren Wert zum Verfall abzüglich ihrer Prämie; bei Short-Positionen wird das Vorzeichen umgekehrt. Die Anzahl der Kontrakte wird mit einem bearbeitbaren Multiplikator multipliziert, der zunächst 100 beträgt. Gehaltene Aktien des Basiswerts tragen die Kursveränderung gegenüber ihrem eingegebenen Einstandspreis bei. Break-even-Punkte und Extremwerte werden für nichtnegative Basiswertpreise einschließlich unbegrenzter Bereiche berechnet. Dies ist ausschließlich eine Berechnung zum Verfall und keine Anlageberatung oder Black-Scholes-Bewertung. Läuft zu 100% lokal in deinem Browser, ohne Datei-Uploads zum Server.
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Dies sind Rechenwerkzeuge und keine Anlageberatung. Gib jede Zahl selbst ein; es werden keine Marktdaten abgerufen.
Voreinstellungen laden bearbeitbare Rechenbeispiele. Alle Optionsteilpositionen haben denselben Ablaufzeitpunkt und Basiswert. Die Prämie gilt je Einheit des Basiswerts; Gesamtprämie = Prämie × Kontrakte × Multiplikator. Aktien des Basiswerts werden separat eingegeben und nicht automatisch angepasst, wenn sich Kontrakte oder Multiplikator ändern.
Nur Auszahlung bei Ablauf. Keine Black-Scholes-Bewertung, kein Zeitwert, keine vorzeitige Ausübung, keine Zuteilung, keine Dividenden-, Gebühren- oder Marginberechnung. Der maximale Verlust wird für Basiswertpreise ab null aufwärts berechnet; unbegrenzte Randbereiche können über das Diagramm hinausgehen.
Gewinn des Long-Calls = (max(Preis − Ausübungspreis, 0) − Prämie) × Kontrakte × Multiplikator. Bei einem Put wird max(Ausübungspreis − Preis, 0) verwendet. Bei Short-Teilpositionen wechselt das Vorzeichen. Addiere Basiswertaktien × (Preis − Kosten).
| Preis des Basiswerts bei Ablauf | Gewinn oder Verlust |
|---|---|
| 0,00 $ | -500,00 $ |
| 7,88 $ | -500,00 $ |
| 15,75 $ | -500,00 $ |
| 23,63 $ | -500,00 $ |
| 31,50 $ | -500,00 $ |
| 39,38 $ | -500,00 $ |
| 47,25 $ | -500,00 $ |
| 55,13 $ | -500,00 $ |
| 63,00 $ | -500,00 $ |
| 70,88 $ | -500,00 $ |
| 78,75 $ | -500,00 $ |
| 86,63 $ | -500,00 $ |
| 94,50 $ | -500,00 $ |
| 102,38 $ | -262,50 $ |
| 110,25 $ | 525,00 $ |
| 118,13 $ | 1.312,50 $ |
| 126,00 $ | 2.100,00 $ |
| 133,88 $ | 2.887,50 $ |
| 141,75 $ | 3.675,00 $ |
| 149,63 $ | 4.462,50 $ |
| 157,50 $ | 5.250,00 $ |
Die Währung ändert nur die Formatierung. Beträge werden nicht umgerechnet.
Auszahlung bei Fälligkeit
Options Industry Council, Erläuterungen zu Strategien: https://www.optionseducation.org/strategies/all-strategies-en
Long-Call = max(Preis des Basiswerts − Ausübungspreis, 0) − Prämie. Long-Put = max(Ausübungspreis − Preis des Basiswerts, 0) − Prämie. Für Short-Positionen wird das Vorzeichen umgekehrt; anschließend wird mit der Anzahl der Kontrakte und dem Kontraktmultiplikator multipliziert. Die Implementierung verwendet ausschließlich diese Formeln und keine kopierten Datensätze oder Vermögenswerte.
Break-even-Punkte und Grenzen
Die kombinierte Auszahlung verläuft zwischen den Ausübungspreisen linear. Nullstellen werden innerhalb jedes Abschnitts interpoliert; wenn vorhanden, wird ein Bereich mit einer Auszahlung von null angegeben. Der Wert bei null, an jedem Ausübungspreis und am unbegrenzten rechten Rand bestimmt den maximalen Gewinn und Verlust. Ein Long-Call mit Ausübungspreis 100 und einer Prämie von 5 erreicht bei 105 den Break-even. Offizielle Rechenerklärung: https://www.optionseducation.org/strategies/all-strategies/long-call
So benutzt du es
- Lade eine Vorlage oder füge Long- und Short-Call- beziehungsweise -Put-Positionen hinzu.
- Gib Ausübungspreise, Prämien, ganze Kontrakte, den Kontraktmultiplikator und die Anzahl der gehaltenen Aktien des Basiswerts ein.
- Lies die Break-even-Punkte und den maximalen Gewinn oder Verlust zum Verfall ab. Sieh dir anschließend das Diagramm an oder lade die Auszahlungstabelle herunter.
Datenschutz & Einschränkungen
Alle Zahlen werden von dir eingegeben und bleiben in deinem Browser. Es werden keine Marktdaten, Ticker oder Preise abgerufen. Dies sind Rechenwerkzeuge und keine Anlageberatung.
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Häufige Fragen
Welche Vorlagen gibt es?
Long- und Short-Calls und -Puts, Covered Call, Protective Put, vier vertikale Spreads, Long Straddle, Long Strangle und ein Credit Iron Condor. Jede Vorlage lädt bearbeitbare Beispielwerte für einen typischen Verfall und Basiswert.
Bewertet das Diagramm eine Option vor dem Verfall?
Nein. Es zeigt zum Verfall den inneren Wert abzüglich der Prämie. Zeitwert, Volatilität, vorzeitige Ausübung, Zuteilung, Dividenden, Gebühren und Margin werden nicht berücksichtigt.
Was bedeutet „unbegrenzt“?
Bei manchen Strategien steigt der Gewinn oder Verlust bei zunehmendem Preis des Basiswerts ohne Begrenzung. Das Maximum wird auch außerhalb des begrenzten Diagrammbereichs berechnet. Der Verlust einer Put-Position ist begrenzt, weil der Basiswertpreis auf null oder höher beschränkt ist.
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