金融 / 投資
オプション損益計算ツール
オプションのレッグと原資産株式を組み合わせ、満期時の損益、損益分岐価格、最大利益または損失をグラフで確認できます。
オプション損益計算ツール: 各オプションについて、満期時の本質的価値からプレミアムを差し引いて計算し、ショートレッグでは符号を反転します。契約数に編集可能な乗数を掛けます。乗数の初期値は100です。原資産株式は、入力した取得価格からの価格変化を損益に加えます。損益分岐点と最大値・最小値は、原資産価格が0以上であることを前提に、無限に続く範囲も含めて計算します。これは満期時の算術計算のみを行うもので、投資助言やBlack-Scholesによる価格計算ではありません。 サーバーへのファイルアップロードは一切なく、100%ブラウザ内でローカル実行します。
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完全にブラウザ内で実行します
これらは算術計算ツールであり、投資助言ではありません。すべての数値を自分で入力してください。市場データは取得しません。
プリセットには編集可能な算術例が読み込まれます。すべてのオプションレッグは同じ満期日と原資産を共有します。プレミアムは原資産1単位当たりです。プレミアム総額＝プレミアム×契約数×倍率。原資産の株式数は別途入力し、契約数や倍率を変更しても自動的には連動しません。
満期時のペイオフのみを計算します。Black-Scholes価格、時間価値、早期行使、割当、配当、手数料、証拠金の計算は行いません。最大損失は原資産価格が0以上の範囲で測定します。無限に続く部分は図の範囲を超えることがあります。
ロングコールの利益＝(max(価格−権利行使価格, 0)−プレミアム)×契約数×倍率。プットではmax(権利行使価格−価格, 0)を使用します。ショートのレッグでは符号が逆になります。原資産の株式数×(価格−取得単価)を加算します。
| 満期時の原資産価格 | 損益 |
|---|---|
| $0.00 | -$500.00 |
| $7.88 | -$500.00 |
| $15.75 | -$500.00 |
| $23.63 | -$500.00 |
| $31.50 | -$500.00 |
| $39.38 | -$500.00 |
| $47.25 | -$500.00 |
| $55.13 | -$500.00 |
| $63.00 | -$500.00 |
| $70.88 | -$500.00 |
| $78.75 | -$500.00 |
| $86.63 | -$500.00 |
| $94.50 | -$500.00 |
| $102.38 | -$262.50 |
| $110.25 | $525.00 |
| $118.13 | $1,312.50 |
| $126.00 | $2,100.00 |
| $133.88 | $2,887.50 |
| $141.75 | $3,675.00 |
| $149.63 | $4,462.50 |
| $157.50 | $5,250.00 |
通貨は表示形式のみを変更します。金額の換算は行いません。
満期時の損益
Options Industry Council「戦略の解説」: https://www.optionseducation.org/strategies/all-strategies-en
ロングコール = max(原資産価格 − 権利行使価格, 0) − プレミアム。ロングプット = max(権利行使価格 − 原資産価格, 0) − プレミアム。ショートレッグでは符号を反転し、その後、契約数と契約乗数を掛けます。実装ではこれらの数式のみを使用し、コピーしたデータセットや資産は使用していません。
損益分岐点と上限・下限
合算した損益は、オプションの権利行使価格の間では線形です。各区間内で根を補間し、損益がゼロになる範囲がある場合はその範囲を示します。0、各権利行使価格、および無限に続く右側の区間での値から、最大利益と最大損失を求めます。権利行使価格100、プレミアム5のロングコールの損益分岐点は105です。公式の計算例: https://www.optionseducation.org/strategies/all-strategies/long-call
使い方
- プリセットを読み込むか、ロングまたはショートのコール・プットレッグを追加します。
- 権利行使価格、プレミアム、整数の契約数、契約乗数、保有する原資産株式数を入力します。
- 満期時の損益分岐点と最大利益または損失を確認し、図または損益表をダウンロードします。
プライバシーと制限事項
数値はすべてご自身で入力し、ブラウザ内にとどまります。市場データ、ティッカー、価格を取得することはありません。これは算術計算ツールであり、投資助言ではありません。
関連ツール
よくある質問
プリセットには何が含まれていますか？
ロングとショートのコール・プット、カバードコール、プロテクティブプット、4種類のバーティカルスプレッド、ロングストラドル、ロングストラングル、クレジット・アイアンコンドルが含まれます。各プリセットには、一般的な満期と原資産を想定した編集可能なサンプル数値が読み込まれます。
このグラフでは満期前のオプション価格も計算できますか？
いいえ。満期時の本質的価値からプレミアムを差し引いた損益を表示します。時間価値、ボラティリティ、早期行使、割当、配当、手数料、証拠金は含まれません。
「無制限」とはどういう意味ですか？
原資産価格の上昇に伴って、利益または損失に上限がない戦略があります。最大値は、有限のグラフ範囲を超えた部分も含めて計算されます。原資産価格は0以上に制限されるため、プットの損失には下限があります。
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