Финансы / Инвестирование
Калькулятор прибыли по опционам
Объединяйте опционные позиции и акции базового актива, чтобы рассчитать прибыль к экспирации, безубыточность и максимум прибыли или убытка.
Калькулятор прибыли по опционам: Для каждого опциона рассчитывается внутренняя стоимость к экспирации за вычетом премии; для коротких позиций знак меняется на противоположный. Число контрактов умножается на редактируемый множитель, первоначально равный 100. Акции базового актива учитываются по изменению цены относительно указанной стоимости покупки. Точки безубыточности и экстремальные значения рассчитываются для неотрицательных цен базового актива, включая неограниченные продолжения графика. Это только расчёт выплат к экспирации, а не инвестиционная рекомендация и не расчёт по модели Black-Scholes. Работает на 100% локально в вашем браузере, файлы на сервер не загружаются.
- Запуски
- В вашем браузере
- Стоимость
- Бесплатно · без регистрации
- Доступность
- Готово к использованию
Полностью работает в браузере
Это арифметические инструменты, а не инвестиционная рекомендация. Вводите все значения самостоятельно: рыночные данные не загружаются.
Готовые стратегии загружают редактируемые арифметические примеры. Все этапы опциона используют одну дату экспирации и один базовый актив. Премия указывается за единицу базового актива; общая премия = премия × контракты × множитель. Акции базового актива вводятся отдельно и не масштабируются автоматически при изменении количества контрактов или множителя.
Только выплата на дату экспирации. Расчёт цены по Блэку — Шоулзу, временной стоимости, досрочного исполнения, назначения, дивидендов, комиссий и маржи не выполняется. Максимальный убыток измеряется при ценах базового актива от нуля и выше; неограниченные участки могут выходить за пределы диаграммы.
Прибыль по длинному коллу = (max(цена − страйк, 0) − премия) × контракты × множитель. Для пута используется max(страйк − цена, 0). Для коротких этапов знак меняется на противоположный. Добавьте акции базового актива × (цена − стоимость).
| Цена базового актива на момент истечения срока | Прибыль или убыток |
|---|---|
| 0,00 $ | -500,00 $ |
| 7,88 $ | -500,00 $ |
| 15,75 $ | -500,00 $ |
| 23,63 $ | -500,00 $ |
| 31,50 $ | -500,00 $ |
| 39,38 $ | -500,00 $ |
| 47,25 $ | -500,00 $ |
| 55,13 $ | -500,00 $ |
| 63,00 $ | -500,00 $ |
| 70,88 $ | -500,00 $ |
| 78,75 $ | -500,00 $ |
| 86,63 $ | -500,00 $ |
| 94,50 $ | -500,00 $ |
| 102,38 $ | -262,50 $ |
| 110,25 $ | 525,00 $ |
| 118,13 $ | 1 312,50 $ |
| 126,00 $ | 2 100,00 $ |
| 133,88 $ | 2 887,50 $ |
| 141,75 $ | 3 675,00 $ |
| 149,63 $ | 4 462,50 $ |
| 157,50 $ | 5 250,00 $ |
Валюта изменяет только формат отображения. Конвертация сумм не выполняется.
Выплата при экспирации
Options Industry Council, объяснения стратегий: https://www.optionseducation.org/strategies/all-strategies-en
Длинный колл = max(цена базового актива − страйк, 0) − премия. Длинный пут = max(страйк − цена базового актива, 0) − премия. Для коротких позиций измените знак на противоположный, затем умножьте результат на количество контрактов и множитель контракта. Реализация использует только эти формулы и не содержит скопированных наборов данных или материалов.
Точки безубыточности и ограничения
Совокупная выплата линейна между страйками опционов. Корни интерполируются внутри каждого сегмента, а диапазон нулевой выплаты указывается, если он есть. Значения в нуле, на каждом страйке и на неограниченном правом хвосте определяют максимальные прибыль и убыток. Для длинного колла со страйком 100 и премией 5 точка безубыточности равна 105. Официальное объяснение с примером: https://www.optionseducation.org/strategies/all-strategies/long-call
Как пользоваться
- Загрузите готовый сценарий или добавьте длинную и короткую позицию по колл- или пут-опциону.
- Введите страйки, премии, целое число контрактов, множитель контракта и количество имеющихся акций базового актива.
- Посмотрите точки безубыточности к экспирации и максимальную прибыль или убыток, затем изучите график или скачайте таблицу выплат.
Конфиденциальность и ограничения
Все значения вводите вы сами, и они остаются в вашем браузере. Рыночные данные, тикеры и цены не загружаются. Это арифметические инструменты, а не инвестиционная рекомендация.
Похожие инструменты
Часто задаваемые вопросы
Какие стратегии входят в готовые сценарии?
Длинные и короткие позиции по колл- и пут-опционам, покрытый колл, защитный пут, четыре вертикальных спрэда, длинный стрэддл, длинный стрэнгл и кредитный железный кондор. Каждый сценарий загружает редактируемые примеры значений для одной распространённой даты экспирации и базового актива.
Показывает ли график цену опциона до экспирации?
Нет. Он показывает выплату к экспирации: внутреннюю стоимость за вычетом премии. Временная стоимость, волатильность, досрочное исполнение, назначение, дивиденды, комиссии и маржинальные требования не учитываются.
Что означает «неограниченная» прибыль или убыток?
У некоторых стратегий прибыль или убыток не ограничены при росте цены базового актива. Максимум рассчитывается за пределами конечного диапазона графика. Убыток по пут-опциону ограничен, поскольку цена базового актива не может быть ниже нуля.
Бесплатный инструмент · запусков: в вашем браузере · аккаунт не нужен