{"Above the other group's mean":"Выше среднего значения другой группы","Cohen's d":"d Коэна","Cohen's d is the difference in means divided by the pooled standard deviation, so it says how big a difference is in units of spread, independent of sample size. Cohen's rough guide calls 0.2 small, 0.5 medium, and 0.8 large; what matters in practice depends on the field. Hedges' g removes the slight upward bias of d in small samples, and r expresses the same effect as a correlation.":"d Коэна — это разница средних значений, делённая на объединённое стандартное отклонение. Показатель показывает размер разницы в единицах разброса независимо от размера выборки. Согласно приблизительной шкале Коэна, 0.2 — малый эффект, 0.5 — средний, а 0.8 — большой; практическая значимость зависит от области. g Хеджеса устраняет небольшое завышение d в малых выборках, а r выражает тот же эффект в виде корреляции.","Cohen's U3":"U3 Коэна","corrected for small samples":"с поправкой на малые выборки","Correlation calculator":"Калькулятор корреляции","Correlation r":"Корреляция r","Degrees of freedom":"Степени свободы","Degrees of freedom 1 (numerator)":"Степени свободы 1 (числитель)","Degrees of freedom 2 (denominator)":"Степени свободы 2 (знаменатель)","Distribution":"Распределение","Distribution overlap":"Перекрытие распределений","Effect size calculator":"Калькулятор размера эффекта","Enter a statistic of zero or more and both degrees of freedom.":"Введите статистику не меньше 0 и обе степени свободы.","Enter a statistic of zero or more and the degrees of freedom.":"Введите статистику не меньше 0 и степени свободы.","Enter both means, SDs above zero, and group sizes of at least 2.":"Введите оба средних значения, SD больше 0 и размеры групп не меньше 2.","Enter the degrees of freedom.":"Введите степени свободы.","Enter the same number of X and Y values, at least three of each.":"Введите одинаковое количество значений X и Y — не менее трёх каждого.","Enter the test statistic.":"Введите тестовую статистику.","F":"F","Fitted":"Расчётные значения","for two normal distributions":"для двух нормальных распределений","Hedges' g":"g Хеджеса","Intercept":"Свободный член","large":"большой","Least squares picks the line that makes the squared vertical distances from the points as small as possible: slope = Σ(x − x̄)(y − ȳ) ÷ Σ(x − x̄)², and the line passes through the means. R² is the share of Y's variation the line explains. Predictions outside the range of your X values are guesses, and a pattern in the residuals means a straight line is the wrong shape.":"Метод наименьших квадратов выбирает линию, для которой сумма квадратов вертикальных расстояний от точек минимальна: slope = Σ(x − x̄)(y − ȳ) ÷ Σ(x − x̄)², а сама линия проходит через средние значения. R² — это доля вариации Y, объясняемая линией. Прогнозы за пределами диапазона значений X являются предположениями, а закономерность в остатках означает, что прямая линия имеет неподходящую форму.","Left tail (less)":"Левый хвост (меньше)","Line of best fit":"Линия наилучшего соответствия","Linear regression calculator":"Калькулятор линейной регрессии","Mean, group 1":"Среднее значение, группа 1","Mean, group 2":"Среднее значение, группа 2","medium":"средний","moderate":"умеренный","negligible":"незначительный","One of the lists has no variation, so the correlation is undefined.":"В одном из списков нет вариации, поэтому корреляция не определена.","p-value (right tail)":"p-значение (правый хвост)","P-value calculator":"Калькулятор p-значения","Pairs":"Пары","Pearson's r":"r Пирсона","Pearson's r measures how close the points lie to a straight line, from −1 to +1; Spearman's ρ does the same on the ranks, so it catches any steadily rising or falling relation and resists outliers. The p-values test whether the correlation is zero, using the t distribution. A correlation, however strong, does not show that one thing causes the other.":"r Пирсона показывает, насколько близко точки расположены к прямой линии, в диапазоне от −1 до +1; ρ Спирмена делает то же самое для рангов, поэтому выявляет любые устойчиво возрастающие или убывающие связи и менее чувствителен к выбросам. p-значения проверяют, равна ли корреляция нулю, используя t-распределение. Каким бы сильным ни было соответствие, корреляция не доказывает, что одно явление вызывает другое.","Pooled SD":"Объединённое SD","Predict Y at X =":"Прогноз Y при X =","Predicted Y at X = {0}":"Прогноз Y при X = {0}","Residual":"Остаток","Right tail (greater)":"Правый хвост (больше)","Scatter plot":"Диаграмма рассеяния","Scatter plot with the fitted line":"Диаграмма рассеяния с расчётной линией","SD, group 1":"SD, группа 1","SD, group 2":"SD, группа 2","SE {0}":"SE {0}","SE {0}, {1}":"SE {0}, {1}","share of the variation in Y explained":"доля вариации Y, объясняемая моделью","share of variance in common":"доля общей дисперсии","Size, group 1":"Размер, группа 1","Size, group 2":"Размер, группа 2","Slope":"Наклон","small":"малый","Spearman's ρ":"ρ Спирмена","strong":"сильный","t (Student)":"t (Стьюдента)","Test statistic":"Тестовая статистика","The p-value is the probability of a statistic at least this extreme if the null hypothesis were true. For z and t, the two-sided value counts both tails; use a one-sided value only if the direction was decided before seeing the data. χ² and F tests use the right tail. The distributions are computed in the browser and match statistical software to many decimal places.":"p-значение — это вероятность получить статистику не менее экстремальную, если нулевая гипотеза верна. Для z и t двустороннее значение учитывает оба хвоста; используйте одностороннее значение только в том случае, если направление было определено до просмотра данных. В тестах χ² и F используется правый хвост. Распределения вычисляются в браузере и совпадают с результатами статистических программ до многих знаков после запятой.","The X values are all the same, so no line can be fitted.":"Все значения X одинаковы, поэтому построить линию невозможно.","Two-sided p":"Двустороннее p","very strong":"очень сильный","weak":"слабый","X values":"Значения X","Y values, in the same order":"Значения Y в том же порядке","z (normal)":"z (нормальное)","χ² (chi-square)":"χ² (хи-квадрат)"}